Что происходит, когда одна из самых надежных финансовых систем мира сталкивается с потрясением? Как банки должны подготовиться к тому, что ликвидность может исчезнуть в одночасье? И действительно ли швейцарские финансовые институты готовы к новой эпохе регулирования?
Швейцарский финансовый сектор, известный во всем мире своей стабильностью и точностью, претерпевает глубокие изменения в сфере регулирования. После недавних потрясений на рынке, включая беспрецедентные события вокруг Credit Suisse в 2023 году, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) значительно ужесточило контроль за управлением рисками ликвидности. В основе этой эволюции регулирования лежит Постановление о ликвидности банков и фирм, занимающихся ценными бумагами, обычно называемое Постановлением о ликвидности (LiqO) или OLICO (Ordonnance sur les liquidités).
Для банков и компаний, работающих с ценными бумагами в Швейцарии, достижение и поддержание соответствия требованиям OLICO больше не является просто регулятивным пунктом; это фундаментальная основа операционной устойчивости и стратегической жизнеспособности. Введение нового закона LiqO-FINMA, который должен вступить в силу 1 января 2027 года, превращает прежние рекомендации в юридически значимые мандаты, требующие более структурированного, комплексного и перспективного подхода к планированию ликвидности и финансирования.
В этом комплексном руководстве рассматриваются тонкости соблюдения требований OLICO, меняющийся нормативный ландшафт Швейцарии и то, как современные технологические решения, такие как швейцарский суверенный CRM, могут помочь финансовым учреждениям уверенно и эффективно ориентироваться в этих сложных требованиях.
Чему вы научитесь
В этой статье вы получите полное представление о Швейцарском постановлении о ликвидности (OLICO/LiqO), включая его основополагающие принципы, количественные и качественные требования, влияние нового LiqO-FINMA, как эти правила диктуют особые требования к программному обеспечению и ИТ-инфраструктуре, стратегические проблемы, с которыми сталкиваются банки, и как InvestGlass предоставляет комплексное автоматизированное решение для достижения беспрепятственного соответствия нормативным требованиям.
Понимание OLICO: Швейцарское постановление о ликвидности
Постановление о ликвидности банков и фирм, владеющих ценными бумагами (SR 952.06), принятое Федеральным советом Швейцарии 30 ноября 2012 года и вступившее в силу 1 января 2013 года, устанавливает правовые основы управления риском ликвидности в финансовом секторе Швейцарии. Его основная цель - обеспечить, чтобы банки и фирмы, владеющие ценными бумагами, поддерживали достаточный уровень ликвидности для выполнения своих платежных обязательств в любое время, даже в условиях сильного стресса.
На долю финансового сектора Швейцарии приходится 9,1% ВВП (72 млрд швейцарских франков), в нем занято около 200 000 человек, и он является мировым лидером в области трансграничного управления активами. В 2023 году в стране действовало 230 банков, в которых работали около 110 000 сотрудников с полной занятостью. Учитывая системную важность сектора, нормативная база, регулирующая ликвидность, должна быть комплексной и адаптируемой к меняющимся рыночным условиям.
Основные принципы управления ликвидностью
Согласно статье 2 Постановления, каждый банк должен поддерживать достаточный и устойчивый резерв ликвидности для защиты от краткосрочного ухудшения ликвидности при обеспечении надлежащего средне- и долгосрочного финансирования. Этот принцип реализуется через сочетание качественных требований к управлению и строгих количественных показателей.
Нормативная база построена на принципе пропорциональности, как указано в статье 5. В зависимости от размера, сложности и профиля риска учреждения должны надлежащим образом управлять риском ликвидности как на уровне отдельной организации, так и на уровне финансовой группы. Это означает, что в то время как системообразующим банкам предстоит строгое и всестороннее планирование в FINMA, более мелкие учреждения, относящиеся к категориям 4 и 5 согласно Банковскому указу, могут применять упрощенные подходы при условии соблюдения ими нормативных требований.
Принцип пропорциональности является определяющей характеристикой швейцарского подхода. Он признает, что универсальная система была бы непрактичной и контрпродуктивной, потенциально подавляющей инновации и конкуренцию среди небольших учреждений и неспособной адекватно реагировать на системные риски, создаваемые более крупными и сложными организациями. FINMA постоянно подчеркивает, что пропорциональность не означает снижение бдительности; скорее, она означает, что используемые инструменты и методики должны соответствовать профилю риска учреждения.
Качественные требования: Управление, снижение рисков и внутренний контроль
OLICO требует создания надежных структур управления риском ликвидности. Банки должны четко определить допустимый уровень риска ликвидности и разработать стратегии, соответствующие этому порогу. Очень важно, чтобы учреждения учитывали затраты и риски ликвидности во всех существенных видах балансовой и внебалансовой деятельности, особенно при ценообразовании продуктов, внедрении новых предложений и оценке доходов.
Системы измерения и управления рисками составляют основу качественного соответствия. Статья 7 Постановления требует от банков установить соответствующие процессы для выявления, оценки, управления и мониторинга риска ликвидности. Это включает в себя составление подробных отчетов о ликвидности на различные временные горизонты, а также выявление и управление риском ликвидности по финансовой группе, юридическим лицам, направлениям деятельности и валютам, имеющим значение. Банки также должны принимать во внимание любые правовые, нормативные и операционные ограничения на передачу ликвидности между предприятиями.
Мониторинг внутридневной ликвидности - еще одно важнейшее требование. Статья 7(3) предписывает банкам выявлять, управлять и отслеживать риск внутридневной ликвидности, чтобы гарантировать, что обязательства по платежам и расчетам никогда не будут поставлены под угрозу. Способность демонстрировать в реальном времени видимость внутридневных потоков денежных средств необходима для выполнения этого обязательства.
Мониторинг обременения активов, как указано в Статье 7(4), требует от банков контролировать активы, используемые для генерирования ликвидности, четко различая обремененные и необремененные активы. Учреждения должны быть в состоянии в любой момент показать, где хранятся активы и как они могут быть своевременно ликвидированы. Такая прозрачность жизненно важна как для внутреннего управления рисками, так и для отчетности перед регулирующими органами.
Требования к стресс-тестированию, подробно изложенные в статье 9, требуют от банков разработки различных стресс-сценариев и проведения регулярных стресс-тестов ситуации с ликвидностью. Эти сценарии должны охватывать причины и факторы, характерные для конкретного учреждения, для всего рынка, а также комбинированные причины и факторы, охватывающие различные временные горизонты и различную степень серьезности. В частности, сценарии должны включать возможность потери необеспеченного финансирования в сочетании с ограничениями на обеспеченное финансирование - сценарий, который оказался разрушительно реальным во время кризиса Credit Suisse.
Для банков категорий 4 и 5 Постановление предусматривает упрощенный подход, требуя от них использовать для целей стресс-тестирования исключительно стрессовый сценарий, предусмотренный Статьей 12(1). Такой пропорциональный подход снижает бремя соблюдения требований для небольших учреждений, сохраняя при этом минимальный стандарт устойчивости.
Планы финансирования на случай непредвиденных обстоятельств, предусмотренные статьей 10, требуют от каждого банка разработки комплексных стратегий по устранению дефицита ликвидности. В этих планах должны быть определены обязанности, каналы связи и необходимые меры в соответствующей форме в рамках внутренних положений и директив. План финансирования на случай непредвиденных обстоятельств должен уделять особое внимание стресс-сценариям и результатам стресс-тестов, обеспечивая готовность учреждения к эффективному реагированию на кризис ликвидности.
Количественные требования: LCR и NSFR
Количественной основой соответствия OLICO являются два международно признанных показателя, введенных в рамках Базеля III: коэффициент покрытия ликвидности (LCR) и коэффициент стабильного финансирования (NSFR).
| Метрика | Основная цель | Горизонт времени | Минимальное требование |
| Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) | Обеспечивает наличие у банков достаточного количества высококачественных ликвидных активов (HQLA), чтобы пережить значительный стрессовый сценарий. | 30 дней | 100% (HQLA должен быть равен или превышать общий чистый отток денежных средств) |
| Коэффициент стабильного финансирования (NSFR) | Способствует повышению устойчивости, требуя от банков финансирования деятельности из достаточно стабильных источников. | 1 год | 100% (Доступное стабильное финансирование должно быть равно или превышать требуемое стабильное финансирование) |
LCR, определенный в статье 12 Постановления, призван обеспечить поддержание банками достаточного запаса необремененного СКВ, который может быть конвертирован в наличные средства с минимальной потерей или без потери стоимости на частных рынках. Коэффициент рассчитывается путем деления общего запаса HQLA на общий чистый отток денежных средств за 30-календарный стрессовый период. Банки должны постоянно поддерживать этот коэффициент на уровне 100% или выше.
NSFR дополняет LCR, обеспечивая стабильность финансирования в средне- и долгосрочной перспективе. Он требует от банков поддерживать стабильный профиль финансирования в отношении их балансовой и внебалансовой деятельности. Коэффициент рассчитывается путем деления доступного стабильного фондирования (ASF) на требуемое стабильное фондирование (RSF). Минимальный коэффициент 100% гарантирует, что учреждения не будут чрезмерно полагаться на краткосрочное оптовое финансирование для финансирования долгосрочных неликвидных активов.
Эти показатели призваны предотвратить несовпадение сроков погашения, которое исторически приводило к бегству банков. Кризис Credit Suisse 2023 года продемонстрировал разрушительные последствия потери доверия: то, что началось как репутационный кризис, быстро переросло в полномасштабную чрезвычайную ситуацию с ликвидностью, что в конечном итоге потребовало вмешательства государства и приобретения банка компанией UBS.
Обязательства по отчетности и ожидания надзорных органов
OLICO налагает на финансовые учреждения строгие обязательства по предоставлению отчетности. Системно значимые банки обязаны ежемесячно представлять отчеты о ликвидности в Швейцарский национальный банк (ШНБ) в течение 15 календарных дней после последнего календарного дня месяца. Эти отчеты должны давать полное представление о состоянии ликвидности учреждения, включая подробную разбивку HQLA, притока и оттока денежных средств, а также итогового показателя LCR.
FINMA сохраняет за собой широкие надзорные полномочия в соответствии с Постановлением. Оно может потребовать от банков предоставления дополнительной информации, проведения дополнительных стресс-тестов или реализации конкретных мер по устранению выявленных уязвимостей. Подход регулятора основан на оценке рисков, что означает, что учреждения с более высоким профилем риска или выявленными слабыми местами будут подвергаться более интенсивному надзору.
Развивающийся регуляторный ландшафт: Новый закон LiqO-FINMA
Швейцарская регуляторная среда не стоит на месте. После внедрения окончательных стандартов Базеля III, которые вступили в силу 1 января 2025 года с первой датой отчетности 31 марта 2025 года, FINMA продолжает совершенствовать свой надзорный подход. Важным событием стало введение нового Постановления о ликвидности банков и фирм, занимающихся ценными бумагами (LiqO-FINMA).
3 июля 2025 года FINMA начала консультации по новому постановлению, которое заменит предыдущий Циркуляр FINMA 15/02 “Ликвидность - Банки”. Период консультаций продлится до 29 сентября 2025 года, а вступление в силу нового постановления ожидается 1 января 2027 года. Этот переход не просто административный; он возводит существующие надзорные рекомендации в ранг юридически обязательных положений, отражая более широкие изменения в регулировании, направленные на повышение устойчивости швейцарских банков перед лицом стресса ликвидности.
Основные усовершенствования в новой системе
Новый документ LiqO-FINMA вводит жесткие требования в двух важнейших областях, которые устраняют пробелы, выявленные в действующей нормативной базе.
Планирование ликвидности и финансирования - это первая крупная область, в которой будут внесены изменения. Постановление формализует ожидания в отношении перспективной ликвидности и устойчивости к финансированию посредством конкретных технических положений по реализации. Каждое учреждение должно иметь письменный план обеспечения ликвидности и финансирования, разработанный с учетом специфики его бизнес-модели, размера, сложности и профиля риска. Этот план должен демонстрировать способность банка выполнять нормативные и внутренние требования к ликвидности и финансированию в течение трех лет. Важно, что план должен быть тесно увязан со стратегическим планированием, целевыми показателями прибыли и процессом бюджетирования, а также должен быть четко интегрирован с планированием капитала.
Предоставление информации во время стресса - второе важное усовершенствование. Чтобы укрепить способность FINMA оперативно вмешиваться в кризисные ситуации, постановление определяет форму, периодичность и требования к качеству информации и сценарных анализов, которые банки должны предоставлять в случае фактических или ожидаемых стрессовых ситуаций. Это включает в себя возможность генерировать ежедневные отчеты о ликвидности и подробные данные по стрессовым сценариям по требованию. Кризис Credit Suisse подчеркнул важность своевременного и точного обмена информацией между поднадзорными учреждениями и регулирующим органом.
Кроме того, банки, имеющие существенные обязательства в иностранной валюте, теперь обязаны учитывать потенциальные валютные несоответствия и связанные с ними риски ликвидности в рамках своей системы планирования. Это требование отражает тот факт, что многие швейцарские банки работают на международном уровне и подвержены значительным валютным рискам, которые могут усилить давление на ликвидность в периоды рыночного стресса.
Организационный ответ FINMA: Интегрированная экспертиза рисков
Параллельно с реформами регулирования FINMA реорганизовала свою внутреннюю структуру для повышения эффективности надзора. С апреля 2025 года регулятор централизовал функции по управлению рисками и сквозные вопросы, включая ликвидность, капитал, стресс-тесты, кредитные риски, борьбу с отмыванием денег и устойчивое финансирование, в новую сферу деятельности под названием “Интегрированная экспертиза рисков” (GB-I). Такое объединение экспертных знаний укрепляет интегрированный надзор и позволяет FINMA более целостно рассматривать риски, с которыми сталкиваются отдельные учреждения и финансовая система в целом.
Пакет мер Федерального совета по обеспечению банковской стабильности
Эволюция регулирования выходит за рамки постановлений FINMA. В июне 2025 года Федеральный совет предложил комплексный пакет мер по предотвращению кризисов ликвидности и повышению стабильности системно значимых банков. Пакет включает в себя меры по повышению требований к капиталу, укреплению ликвидности с помощью Швейцарского национального банка, созданию государственной поддержки ликвидности (PLB), функционирующей как государственная гарантия помощи ликвидности во время кризиса, расширению спектра доступных инструментов антикризисного управления, а также внесению изменений в режим переменного вознаграждения и ответственности топ-менеджеров. Ожидается, что эти законодательные проекты вступят в силу не ранее января 2027 года.
Как соблюдение OLICO применяется к программному обеспечению и технологиям
В соответствии с новым режимом LiqO-FINMA переход от ручных процессов соблюдения требований к автоматизированным технологическим системам больше не является необязательным. Для финансовых учреждений программное обеспечение и ИТ-инфраструктура, которые они развертывают, должны отвечать строгим нормативным требованиям, чтобы обеспечить мониторинг ликвидности в режиме реального времени, целостность данных и возможность оперативного составления отчетности.
При оценке того, как соответствие OLICO применяется к программному обеспечению, учреждения должны учитывать несколько важнейших технологических аспектов:
1. Архитектура и интеграция данных в режиме реального времени
Самым значительным технологическим сдвигом, вызванным OLICO, является переход от пакетной обработки данных в конце дня к архитектуре данных в режиме реального времени. Программные системы должны быть способны отслеживать внутридневные позиции одновременно по нескольким платежным системам, валютам и юридическим лицам.
Для этого необходима архитектура, основанная на API, которая может легко интегрироваться с унаследованными основными банковскими системами, платформами управления казначейством и внешними источниками рыночных данных. Программное обеспечение должно объединять эти разрозненные данные в единый источник истины, обеспечивая возможность обработки данных за доли секунды для точного отслеживания денежных позиций, обеспечения и ежедневных потоков платежей. Без такой интегрированной архитектуры данных банки не смогут выполнить требования по внутридневному мониторингу ликвидности, предусмотренные в статье 7(3) Постановления.
2. Автоматизированное стресс-тестирование и анализ сценариев
Согласно новому документу LiqO-FINMA, банки должны прогнозировать свою ликвидность и устойчивость к финансированию на трехлетний горизонт при различных стрессовых сценариях. Поэтому программные решения должны включать в себя передовые вычислительные механизмы, способные проводить сложные стресс-тесты с множеством переменных.
Эти системы должны автоматизировать расчет коэффициента покрытия ликвидности (LCR) и коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) как в базовых, так и в стрессовых условиях. Кроме того, программное обеспечение должно использовать предиктивную аналитику и алгоритмы машинного обучения для выявления возникающих рисков ликвидности, таких как потенциальное несоответствие валют или внезапная девальвация определенных классов активов, что позволит риск-менеджерам предпринять упреждающие корректирующие действия.
3. Быстрая нормативная отчетность и возможность аудита
Требование предоставлять ежедневные отчеты о ликвидности во время стрессовых ситуаций оказывает огромное давление на инфраструктуру отчетности банка. Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям должно иметь автоматизированные конвейеры отчетности, которые могут генерировать отчеты, соответствующие требованиям FINMA, по требованию, без ручного вмешательства.
Очень важно, чтобы программное обеспечение поддерживало неизменяемый аудиторский след всех вводимых данных, расчетов и выходных данных отчетности с временными отметками. Это гарантирует, что организация сможет продемонстрировать регулирующим органам, как именно был получен конкретный показатель ликвидности в любой момент времени, обеспечивая прозрачность, необходимую в ходе надзорных проверок.
4. Круглосуточный оперативный мониторинг и обработка исключений
Поскольку финансовые рынки работают глобально и непрерывно, программное обеспечение для управления ликвидностью должно поддерживать операционные модели 24/7. Это подразумевает предоставление информационных панелей в режиме реального времени, которые обеспечивают риск-менеджерам мгновенное представление о состоянии ликвидности банка.
Программное обеспечение должно включать сложные механизмы обработки исключений и оповещения. При превышении определенного порога ликвидности или отклонении внутридневного потока платежей от ожидаемых моделей система должна автоматически направлять уведомления соответствующему персоналу, обеспечивая немедленное решение проблем, а не в конце рабочего дня.
5. Суверенитет данных и соответствие требованиям безопасности
Для швейцарских финансовых учреждений программное обеспечение для управления ликвидностью должно не только отвечать требованиям OLICO, но и соответствовать строгим стандартам защиты данных, предусмотренным пересмотренным Федеральным законом о защите данных (FADP) и швейцарскими законами о банковской тайне.
Программные решения должны предлагать надежные меры кибербезопасности для защиты от несанкционированного доступа и утечек данных. Важно, чтобы модель развертывания, будь то локальная или через швейцарское суверенное облако, гарантировала, что конфиденциальные финансовые данные и данные клиентов остаются в юрисдикции Швейцарии, предотвращая попадание под действие иностранных нормативных актов или гиперскейлеров.
Стратегические задачи по достижению соответствия требованиям OLICO
Переход к расширенным требованиям новой LiqO-FINMA ставит перед финансовыми учреждениями всех размеров ряд стратегических и операционных задач.
Интеграция процессов стратегического планирования
Исторически сложилось так, что многие банки управляли планированием ликвидности, планированием капитала и бюджетированием изолированно друг от друга. Новые правила требуют создания последовательной, интегрированной системы, в которой планирование ликвидности и финансирования встраивается в более широкий процесс стратегического планирования. Оценка влияния изменений бизнес-стратегии на профиль ликвидности и финансирования банка требует межфункционального сотрудничества между казначейством, управлением рисками, финансами и бизнес-подразделениями. Такая интеграция часто требует значительных изменений в управлении и операционных процессах, а также создания межфункциональных рабочих групп, отвечающих за стратегическое планирование.
Совершенствование методик стресс-тестирования
Требование оценивать устойчивость структуры фондирования при соответствующих стрессовых сценариях на трехлетнем горизонте требует тщательного анализа и совершенствования существующих методик стресс-тестирования. Банки должны обеспечить учет в процессе стратегического планирования всех соответствующих рисков, включая макроэкономические сдвиги, геополитическую напряженность, изменение процентных ставок и уязвимость конкретного учреждения. Связь между толерантностью банка к риску и его планом ликвидности и финансирования, уже установленная в соответствии с Циркуляром FINMA 17/01 “Корпоративное управление - Банки”, становится более конкретной и важной в новых рамках.
Возможности управления данными и составления отчетов
Пожалуй, самым серьезным операционным препятствием является требование быстрого и качественного предоставления информации. Возможность подготовки ежедневных отчетов о ликвидности и детального сценарного анализа в условиях кризиса требует исключительного качества данных, автоматизированных систем отчетности и надежной ИТ-инфраструктуры. Ручных процессов и разрозненных унаследованных систем уже недостаточно для удовлетворения этих строгих требований надзорных органов. Банки должны инвестировать в технологии, способные агрегировать данные из различных источников, выполнять сложные расчеты в режиме реального времени и генерировать отчеты, отвечающие строгим стандартам FINMA.
Определение роли функции контроля рисков
С учетом новых и четких требований LiqO-FINMA роль функции контроля рисков в процессе планирования ликвидности и финансирования становится более конкретной и важной. Банки должны определить, каким образом можно эффективно вовлечь функцию контроля рисков в процесс планирования, обеспечив адекватный контроль и независимый надзор, не создавая при этом узких мест, препятствующих операционной эффективности.
Управление валютными несоответствиями
Для банков, осуществляющих значительные международные операции, четкое требование по устранению валютных несоответствий создает еще один уровень сложности. Учреждения должны разработать сложные модели для оценки влияния изменений валютных курсов на их позиции по ликвидности и обеспечить поддержание адекватных буферов в каждой существенной валюте. Это требует доступа к рыночным данным в режиме реального времени и возможности проводить сценарный анализ по нескольким валютам одновременно.
Как InvestGlass обеспечивает соблюдение требований OLICO
Для преодоления сложностей, связанных с соблюдением требований OLICO, требуется не просто обновление политик, а технологическая основа, способная обеспечить понимание в режиме реального времени, автоматизацию рабочих процессов и безупречную целостность данных. InvestGlass, 100%, швейцарская суверенная CRM-платформа и платформа автоматизации, имеет уникальную возможность помочь финансовым учреждениям соответствовать этим строгим нормативным требованиям.
Суверенное швейцарское решение для обеспечения конфиденциальности данных и суверенитета
В эпоху, когда суверенитет данных имеет первостепенное значение, InvestGlass предлагает явное преимущество. Платформа, полностью размещенная в Швейцарии или доступная в локальном режиме, гарантирует, что конфиденциальные данные клиентов и ликвидности остаются в рамках строгих швейцарских законов о защите данных, включая пересмотренный Федеральный закон о защите данных (FADP), который вступает в силу 1 сентября 2023 года. Эта суверенная инфраструктура решает проблемы трансграничной передачи данных и требований к банковской тайне, с которыми сталкиваются частные банки, обеспечивая безопасную среду для управления документацией, соответствующей нормативным требованиям.
Важность суверенитета данных невозможно переоценить. Состоятельные люди и институциональные инвесторы требуют высочайшего уровня конфиденциальности и безопасности. Демонстрируя твердую приверженность защите своих данных в пределах швейцарской юрисдикции, банки могут выделиться на высококонкурентном рынке. InvestGlass позволяет учреждениям использовать возможности искусственного интеллекта для обеспечения соответствия нормативным требованиям и контроля за портфелем без передачи конфиденциальных данных иностранным гипермасштабам, что очень важно для учреждений, на которые распространяется действие швейцарских законов о банковской тайне.
Централизованные данные и интегрированное управление рисками
InvestGlass служит центральным хранилищем всех данных о клиентах, документации KYC, оценок рисков и консультационных взаимодействий. Устраняя разрозненные системы, платформа предоставляет специалистам по соблюдению нормативных требований, менеджерам по работе с клиентами и командам по управлению рисками единое, согласованное представление о профиле риска учреждения. Такой централизованный подход напрямую поддерживает интегрированную систему планирования, предусмотренную новым законом LiqO-FINMA.
Платформа Управление портфелем Возможности позволяют отслеживать данные в режиме реального времени и проверять соблюдение требований. Он обеспечивает комплексное представление о позициях и рисках, позволяя учреждениям отслеживать риски по каждому портфелю. Такая целостная картина крайне важна для мониторинга обременения активов и управления рисками внутридневной ликвидности в соответствии с требованиями OLICO. Возможность различать обремененные и необремененные активы в режиме реального времени, а также демонстрировать, как активы могут быть ликвидированы, является одним из основных требований к соблюдению нормативных требований, которое InvestGlass решает с помощью своей интегрированной архитектуры данных.
Автоматизация рабочих процессов по обеспечению соответствия нормативным требованиям и составлению нормативной отчетности
Чтобы соответствовать высоким требованиям к отчетности, предъявляемым новой системой LiqO-FINMA, необходима автоматизация. InvestGlass обладает надежными Автоматизация и процессы утверждения которые упрощают выполнение задач по соблюдению нормативных требований и снижают операционную нагрузку на команды, отвечающие за соблюдение нормативных требований.
Автоматизированные журналы аудита являются краеугольным камнем возможностей платформы по обеспечению соответствия нормативным требованиям. Каждое взаимодействие, решение и обмен документами тщательно регистрируются с указанием временных меток, создавая неизменяемый аудиторский след, который упрощает проведение проверок FINMA или SRO. Такая полная документация гарантирует, что учреждения могут продемонстрировать соответствие требованиям по требованию, что очень важно в периоды повышенного внимания со стороны регулирующих органов.
Настраиваемая отчетность позволяет автоматически формировать сложные нормативные отчеты. Возможности платформы по агрегации данных позволяют банкам составлять ежедневные отчеты о ликвидности и сценарные данные, необходимые при стрессовых ситуациях, превращая трудоемкий ручной процесс в автоматизированный и надежный рабочий процесс. Отчеты могут быть адаптированы в соответствии со специфическими требованиями различных регулирующих органов, включая FINMA и SNB.
Комплаенс с помощью искусственного интеллекта представляет собой передовую технологию регулирования. InvestGlass использует ИИ в нормативно-правовом регулировании автоматизировать процессы, снизить количество человеческих ошибок и обеспечить мониторинг в режиме реального времени. Возможности искусственного интеллекта платформы позволяют выявлять потенциальные проблемы с соблюдением нормативных требований еще до их возникновения, обеспечивая проактивное управление рисками, а не реактивные меры по их устранению. Важно отметить, что, поскольку InvestGlass является суверенным решением, вся обработка данных с помощью искусственного интеллекта происходит в пределах швейцарского периметра данных, что гарантирует, что конфиденциальные финансовые данные никогда не попадут в иностранные юрисдикции.
Упорядоченная цифровая регистрация и KYC
Эффективное управление риском ликвидности начинается на уровне клиента. Точные данные о клиенте - это основа, на которой строятся все модели риска и процессы обеспечения соответствия. InvestGlass превосходит всех в Цифровой ввод в должность, Предлагая управляемые формы KYC/AML, анкеты на соответствие требованиям, а также клиентский портал с возможностью электронной подписи.
По ссылке автоматизация оценки рисков при вводе в эксплуатацию, В этом случае учреждения могут с первого дня точно классифицировать профили риска клиентов, обеспечивая точность и соответствие исходных данных, используемых в моделях ликвидности. Такой автоматизированный подход позволяет устранить ошибки и несоответствия данных, которые возникают у организаций, использующих электронные таблицы и разрозненные системы.
Поддержка поведенческих обязанностей FINMA и более широкого соблюдения нормативных требований
Соблюдение требований OLICO не существует само по себе. Финансовые учреждения должны одновременно выполнять целый ряд нормативных обязательств, включая Поведенческие обязанности FINMA, Закон о финансовых услугах Швейцарии (FinSA), требования по борьбе с отмыванием денег и правила защиты данных. InvestGlass разработан для поддержки этого обширного ландшафта соответствия нормативным требованиям с помощью единой интегрированной платформы.
Платформа Возможности внедрения FINSA Обеспечивают беспрепятственную интеграцию оценок пригодности, управления продуктами и требований к клиентской документации с более широкими рабочими процессами по соблюдению нормативных требований. Такой комплексный подход снижает риск возникновения пробелов в нормативно-правовом регулировании и гарантирует, что организации смогут продемонстрировать соблюдение нескольких нормативно-правовых актов одновременно.
Согласование с интегрированной экспертизой FINMA в области рисков
Недавняя централизация функций по управлению рисками в подразделении “Интегрированная экспертиза рисков” (GB-I) FINMA подчеркивает целостный подход регулятора к надзору. InvestGlass отражает эту интегрированную философию. Объединяя CRM, управление портфелем и мониторинг соблюдения требований в единую платформу, InvestGlass позволяет банкам согласовывать свои внутренние процессы с надзорными ожиданиями FINMA, способствуя более гладкому взаимодействию с регулятором и демонстрируя проактивную приверженность управлению рисками.
Создание перспективной системы обеспечения соответствия нормативным требованиям
Нормативно-правовая база, регулирующая риск ликвидности в Швейцарии, будет продолжать развиваться. Торговые конфликты, геополитическая напряженность, рост государственного долга на ключевых рынках и усложнение ИТ-систем - все это создает условия для повышенного риска. Финансовые учреждения, которые инвестируют в масштабируемую и адаптируемую инфраструктуру соблюдения нормативных требований сегодня, будут иметь больше возможностей для преодоления проблем завтрашнего дня.
Роль технологий в эволюции нормативно-правовой базы
Переход от Циркуляра FINMA 15/02 к юридически значимому LiqO-FINMA представляет собой более широкую тенденцию к кодификации ожиданий надзорных органов. По мере того как нормативные акты становятся все более предписывающими, спрос на технологические решения, способные автоматизировать процессы обеспечения соответствия, агрегировать данные в режиме реального времени и генерировать отчеты по требованию, будет только расти.
InvestGlass стремится постоянно внедрять инновации и расширять возможности своей платформы, чтобы опережать развитие нормативно-правовой базы. Будь то адаптация к новым требованиям к отчетности, интеграция новых технологий или расширение поддержки новых нормативных рамок, InvestGlass обеспечивает прочную основу для устойчивого соблюдения требований.
Практические шаги для учреждений
Финансовым учреждениям, стремящимся укрепить свои позиции по соблюдению требований OLICO, следует рассмотреть следующие практические шаги:
| Шаг | Описание | Возможности InvestGlass |
| Оценка пробелов | Оценка текущих механизмов планирования ликвидности и финансирования с учетом новых требований LiqO-FINMA. | Комплексный мониторинг соответствия и инструменты отчетности для выявления недостатков. |
| Комплексное планирование | Разработать комплексную систему стратегического планирования, объединяющую планирование ликвидности, капитала и бюджета. | Централизованное хранилище данных с кросс-функциональной видимостью. |
| Усиление стресс-тестирования | Пересмотр и совершенствование стресс-сценариев, чтобы охватить трехлетний горизонт с многочисленными факторами риска. | Анализ сценариев с помощью ИИ и агрегирование данных в режиме реального времени. |
| Автоматизация отчетности | Внедрение автоматизированной системы отчетности для ежедневных отчетов о ликвидности и регуляторных документов. | Настраиваемая система отчетов с автоматизированными контрольными записями. |
| Суверенитет данных | Убедитесь, что все данные о соответствии нормативным требованиям размещены в пределах швейцарской юрисдикции или на локальном хостинге. | 100% Швейцарский суверенный хостинг с возможностью локального развертывания. |
| Межфункциональное управление | Установите четкие роли и обязанности для функции контроля рисков в процессах планирования. | Контроль доступа на основе ролей и рабочие процессы утверждения. |
Заключение
Нормативно-правовая база, регулирующая риск ликвидности в Швейцарии, становится все более жесткой. Переход от руководства к юридически закрепленному постановлению LiqO-FINMA подчеркивает исключительную важность надежного, перспективного планирования ликвидности и финансирования. Для швейцарских банков и компаний, занимающихся ценными бумагами, соблюдение OLICO является стратегическим императивом, требующим интегрированных процессов, усиленного стресс-тестирования и превосходных возможностей управления данными.
InvestGlass предоставляет комплексную, автоматизированную и суверенную технологическую инфраструктуру, необходимую для решения этих задач. Централизуя данные, автоматизируя рабочие процессы и обеспечивая видимость рисков в режиме реального времени, InvestGlass дает возможность финансовым учреждениям не только обеспечить соответствие нормативным требованиям, но и превратить его в конкурентное преимущество. На рынке, где доверие, прозрачность и устойчивость являются решающими факторами, правильный выбор технологического партнера может стать решающим фактором.
Чтобы узнать, как InvestGlass может оптимизировать процессы соблюдения нормативных требований и укрепить операционную устойчивость вашего учреждения, изучите наш сайт CRM для финансовых служб или узнать больше о соответствие международным стандартам сегодня.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Что означает OLICO в швейцарском банковском регулировании?
OLICO означает Ordonnance sur les liquidités, что на французском языке означает Постановление о ликвидности банков и ценных бумаг (Liquidity Ordinance, LiqO). Это основной нормативно-правовой акт, регулирующий требования к ликвидности финансовых учреждений в Швейцарии, кодифицированный в SR 952.06.
2. Каковы основные цели Постановления о ликвидности (LiqO)?
Основная цель LiqO - обеспечить, чтобы банки и фирмы, владеющие ценными бумагами, поддерживали достаточный уровень ликвидности для выполнения своих платежных обязательств в любое время, в том числе в условиях сильного стресса. Она устанавливает как качественные требования к управлению, так и количественные показатели (LCR и NSFR) для предотвращения кризисов ликвидности и банковских атак.
3. Что такое коэффициент покрытия ликвидности (LCR) и почему он имеет значение?
LCR - это количественное требование, обязывающее банки иметь достаточный запас необремененных высококачественных ликвидных активов (HQLA) для покрытия общего чистого оттока денежных средств в течение 30-дневного стрессового сценария. Минимальное требование составляет 100%. Это требование важно, поскольку оно гарантирует, что банки смогут противостоять краткосрочным потрясениям ликвидности, не прибегая к внешней помощи.
4. Чем коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) отличается от LCR?
В то время как LCR нацелен на обеспечение устойчивости краткосрочной (30-дневной) ликвидности, NSFR направлен на обеспечение стабильности финансирования в средне- и долгосрочной перспективе. Он требует от банков поддерживать стабильный профиль финансирования в отношении их балансовой и внебалансовой деятельности на горизонте одного года, не допуская чрезмерной зависимости от краткосрочного оптового финансирования.
5. Что представляет собой новый закон LiqO-FINMA и как он меняет регуляторный ландшафт?
Новый LiqO-FINMA - это обновленное постановление, которое заменяет предыдущий Циркуляр FINMA 15/02 “Ликвидность - банки”. В нем существующие надзорные рекомендации возведены в ранг юридически значимых положений, введены более строгие требования к планированию ликвидности и финансирования на трехлетний период и расширено предоставление информации во время стрессовых ситуаций, включая возможность ежедневной отчетности по ликвидности.
6. Когда ожидается вступление в силу нового закона LiqO-FINMA?
После периода консультаций, начатого 3 июля 2025 года и продолжающегося до 29 сентября 2025 года, новый регламент LiqO-FINMA должен вступить в силу 1 января 2027 года.
7. Как принцип пропорциональности применяется к соблюдению OLICO?
Пропорциональность означает, что регулятивные требования устанавливаются в зависимости от размера, сложности и профиля риска учреждения. В то время как системно значимые банки сталкиваются с обширными требованиями к планированию и отчетности, включая ежемесячное представление данных в ШНБ, более мелкие банки категорий 4 и 5 могут применять упрощенные подходы к планированию ликвидности и стресс-тестированию.
8. Почему швейцарский суверенный CRM важен для соблюдения требований OLICO?
Швейцарская суверенная CRM, такая как InvestGlass, гарантирует, что все конфиденциальные данные клиентов и соблюдения нормативных требований размещаются на территории Швейцарии в соответствии со строгими законами о защите данных (FADP) и правилами сохранения банковской тайны. Это предотвращает несанкционированную трансграничную передачу данных и обеспечивает безопасную среду для управления конфиденциальными финансовыми данными, необходимыми для соблюдения требований OLICO.
9. Как InvestGlass может помочь в выполнении требований FINMA по отчетности в рамках новой LiqO-FINMA?
InvestGlass автоматизирует формирование сложных регуляторных отчетов и поддерживает неизменяемые контрольные журналы. Надежные возможности агрегации данных позволяют банкам быстро составлять ежедневные отчеты о ликвидности и сценарные анализы, требуемые FINMA во время стрессовых ситуаций, а инструменты соблюдения нормативных требований с помощью искусственного интеллекта обеспечивают мониторинг в режиме реального времени и проактивное выявление рисков.
10. Может ли InvestGlass поддерживать соответствие нескольким швейцарским нормативно-правовым актам одновременно?
Да, InvestGlass разработан как комплексная платформа для обеспечения соответствия нормативным требованиям, которая поддерживает множество нормативных документов, включая OLICO/LiqO, FinSA/FinIA, поведенческие обязанности FINMA, правила борьбы с отмыванием денег, GDPR и швейцарский FADP. Централизуя все процессы соблюдения нормативных требований в единой платформе, InvestGlass устраняет разрозненность и несогласованность, возникающие при использовании нескольких взаимосвязанных систем.
Сопутствующие статьи
Swiss Sovereign CRM: Создано на базе ИИ.
Готов действовать.
